Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

JPMorgan cũng từng mất đứt hơn 6 tỷ USD vì lỗi Excel

Thứ 5 18/04/2013 17h:32
JPMorgan cũng từng mất đứt hơn 6 tỷ USD vì lỗi Excel
Đáng lẽ phải chia cho số trung bình thì lại chia cho số tổng. Mất đứt 6 tỷ USD.

Xem thêm: 



Giới kinh tế nổi sóng: Kết quả nghiên cứu danh tiếng nhất hóa ra chỉ là một lỗi dữ liệu?



Hai GS Havard lên tiếng thừa nhận sai lầm



Trong một hội thảo về luật pháp ngành tài chính tại Washington đầu tháng 2 năm nay, GS Luật và Tài chính Frank Partnoy tại ĐH San Diego đã khiến cử tọa phải sửng sốt khi cho biết Microsoft Excel cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ scandal “Cá voi London” khiến JPMorgan thiệt hại hơn 6 tỷ USD và CEO ngân hàng này phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.



Vấn đề này lần đầu được đề cập tới trong báo cáo điều tra nội bộ của JPMorgan, tóm tắt như sau:



Giám đốc đầu tư của JPMorgan cần một mô hình VaR (value-at-risk, giá trị chịu rủi ro) cho danh mục tín dụng tổng hợp (chính danh mục này sau đó đã khiến JPMorgan lỗ nặng).



Đầu năm 2012, giao dịch viên Bruno Iksil tại văn phòng London của JPMorgan bán khống một chỉ số bảo hiểm rủi ro vỡ nợ với trị giá gần 100 tỷ USD. Tới giữa năm, khi khủng hoảng nợ công Châu Âu ngày càng nghiêm trọng, giá bảo hiểm rủi ro vỡ nợ tăng mạnh, khiến JPMorgan lỗ 6,2 tỷ USD





Bà này giao nhiệm vụ cho một chuyên gia về định lượng từng làm việc tại một công ty chuyên xây dựng mô hình phân tích. Mô hình mới này “bao gồm nhiều bảng khác nhau trên Excel, tất cả đều được làm bằng cách copy và dán dữ liệu từ sheet này sang sheet khác.”



Nhóm kiểm duyệt mô hình trong nội bộ JPMorgan đã phát hiện ra một số vấn đề nhưng vẫn phê duyệt và yêu cầu phải để mô hình chạy tự động và sửa một lỗi sai đáng kể.



Sau khi vụ “Cá voi London” nổ ra, Nhóm kiểm duyệt này phát hiện thấy mô hình không được để ở chế độ chạy tự động và còn phát hiện ra vài lỗi sai nữa. Trong đó đáng ngạc nhiên nhất là:



“Sau khi lấy lãi suất mới trừ đi lãi suất cũ, đáng lẽ bảng excel phải chia kết quả thu được cho trung bình hai lãi suất cũ và mới thì nó lại chia cho số tổng. Lỗi này khiến mức độ biến động giảm đi một nửa và hạ thấp giá trị VaR . . .”



Công cụ tuyệt vời, người dùng tệ hại



Microsoft Excel là một trong những phần mềm tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất mọi thời đại.



Nhiều người sẽ không đồng ý với nhận xét này, nhưng sự thực nó đã giúp việc phân tích định lượng nhẹ nhàng đi rất nhiều với khả năng xử lý cơ sở dữ liệu hàng trăm ngàn quan sát với các công cụ ước lượng phức tạp.



Excel xuất hiện khắp mọi nơi trong thế giới doanh nghiệp, đặc biệt là ở những ngành cần nhiều đến tính toán như marketing, phát triển dự án, bán hàng và đương nhiên là cả tài chình.



Nếu có vị sếp ngân hàng nào lớn tiếng tuyên bố các chuyên gia định lượng của họ còn thông minh hơn cả Einstein thì tốt nhất là đừng có tin.





Dù SAP, Oracle và Peoplesoft có viết ra vô số phần mềm phức tạp, thì rút cục mọi người vẫn muốn xử lý mọi dữ liệu của mình thông qua Excel. Và nếu có một thống kê đầy đủ, ắt hặn Excel phải là phần mềm được sử dụng nhiều nhất trong giới doanh nghiệp.



Đúng là Excel tuyệt vời, nhưng các bảng biểu của nó lại rất dễ mắc lỗi. Không cách nào kiểm tra được dữ liệu tới từ đâu và với những người mới làm quen với nó, rất khó biết bạn có gõ nhầm số nào không.



Vấn đề tồi tệ nhất là ai ai cũng có thể tạo được một sheet Excel. Vì quá dễ dùng, nên những sheet vô cùng quan trọng có thể lại được những người chẳng biết gì về phần mềm này tạo ra



Đó là lý do vì sao chuyện sai mô hình như ở JPMorgan là phổ biến: nhập liệu bằng tay, cắt dán bằng tay, và nhầm công thức.



Nếu có vị sếp ngân hàng nào lớn tiếng tuyên bố các chuyên gia định lượng của họ còn thông minh hơn cả Einstein thì tốt nhất là đừng có tin.



Rút cục thì chúng cũng chỉ là phần mềm. Các phần mềm khác thỉnh thoảng mới sai, còn Excel thì sai thường xuyên. Nhưng giới ngân hàng chẳng bao giờ nói cho bạn biết khi nào bảng biểu của họ sai, vì họ chỉ đưa cho bạn mỗi con số (sai) cuối cùng.



Minh Tuấn





Theo TTVN/The Economist











Xem thêm



Sát thủ diệt “Cá voi London”

Andrew Feldstein không những thắng, mà còn giang tay ra cứu địch thủ JPMorgan khỏi cảnh “chìm theo” con cá voi bất kham.









Lãnh đạo JPMorgan Chase từ chức vì khoản lỗ 2 tỉ USD

Ba lãnh đạo cao cấp của ngân hàng JPMorgan Chase chuẩn bị từ chức trong tuần này vì khoản lỗ 2 tỉ USD trong các vụ giao dịch sai lầm, bao gồm cả lãnh đạo phụ trách giao dịch.









JPMorgan gây sốc thị trường khi công bố lỗ 2 tỷ USD

CEO của JPMorgan Chase & Co. vừa thông báo ngân hàng này đã mất khoảng 2 tỷ USD ở danh mục đầu tư tín dụng tổng hợp do những sai lầm lớn trong chiến lược phòng vệ của bộ phận đầu tư.













Số lượt xem: 83
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website